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VaR与CVaR的敏感性凸性及其核估计
风险价值 条件风险价值 核估计 凸性
2014/8/27
风险价值（VaR）和条件风险价值（CVaR）是目前两大主流风险度量工具，如何准确地对它们进行估计是风险管理实践中首要而核心的问题。近年来非参数核估计方法因模型设定灵活、方便处理变量相依结构等优点备受关注。在本文，我们在核估计的框架内讨论VaR和CVaR估计量的性质；给出投资组合VaR和CVaR对组合头寸的一阶导数向量和二阶导数矩阵的核估计公式，并用它们来讨论组合VaR和CVaR对组合头寸的敏感性和...
本文利用统计理论的优良点估计方法来估计金融市场风险的VaR和CVaR,既可避开现有方法中大量的模拟计算和参数估计等工作,又可提高估算精度.在资产-正态模型下,根据不同的风险估计要求,对金融资产的这两种风险分别提供了三种优良估计,即一致最小方差无偏估计,最佳线性次序统计量无偏估计,最佳线性次序统计量同变估计,并提供了实证分析.