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基于时变t-Copula的抵押外汇契约定价研究
抵押外汇契约 时变tCopula 违约相关性
2012/9/7
借鉴抵押债务契约的定价方法，应用时变tCopula对抵押外汇契约（CFXO）进行了定价研究。首先，给出了CFXO的理论定价模型；然后,应用时变tCopula对基于美元、日元、欧元和英镑两两之间汇率的CFXO进行了数值定价计算，其中，tCopula的相关系数是时变的，可以用来刻画标的汇率之间随时间变化的相关性。CFXO是一款新型外汇衍生产品，可以使投资者获得关于一揽子外汇资产的暴露评级，并同时...